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小幅回调,中基私募50指数周报来了

发布时间:2022-10-05 16:14来源:全球财经散户吧字号:

  一、市场回顾

  上周,市场关注的国际重要事件暂告一段落。美国方面,美联储加息75基点,同预期一致,市场受到的冲击有限,但乌东四州公投加剧了俄乌双方的冲突,为金融市场带来了更多的动荡。外汇市场方面,人民币兑美元汇率走低,央行上调外汇风险准备金率以稳定汇率。疫情方面,重庆猴痘得到有效控制,新冠确诊数逐渐走低,即将到来的十一国庆长假消费可期。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  市场方面,上周A股震荡下跌,成交额进一步萎缩至6000亿元,板块上能源、有色等有一定涨幅,医疗、半导体跌幅居前。风格上看小盘股跌幅较大,中大盘较为抗跌。基差方面,在A股下跌的行情下,股指基差收窄甚至转正,沪深300指数年化升水2%,中证500指数和中证1000指数贴水收窄,当前分别位于年化贴水3%和8%的水平。

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  港股继续下探,美联储加息的边际效应显着,俄乌冲突加剧推动资本回流避险。美股方面,通胀问题没有显着改观,加息步伐难以停止,美股跌势延续。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  大宗商品市场方面,在美元走强的背景下,原油市场继续回落,目前WTI原油11合约下跌至80美元附近;LME金属也出现齐跌,农产品方面,大豆、棉花有所下跌,玉米强市暂缓。国内市场以震荡下跌为主,工业品中有色冶炼加工概念在外盘带动下震荡走低,化工板块也有相似的走势,黑色板块表现相对较强,农产品中玉米开始走弱,棉花、糖连续大幅下跌,三大油脂走势分化。

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  总体上看,在上周股票市场震荡下跌,商品市场分化下跌的行情下,中基私募50指数的股票多头策略、对冲策略和CTA及衍生品策略亏损。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  二、中基优选私募基金50指数

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  《

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》以促进行业发展为初衷,经长时间酝酿及充分准备,推出“中基优选私募基金指数(系列)”,努力将“中基优选私募基金指数”打造成为权威的可投资私募指数,推动私募基金指数化投资,促进国内证券私募行业的健康发展。2021年3月5日,《

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》正式发布该系列的旗舰指数——“中基优选私募基金50指数”(简称“中基私募50指数”)。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  “中基优选私募基金50指数”共包括50只成份基金,成份基金均来自于市场主流的策略,包括股票多头策略、中性策略和CTA及衍生品策略,并在此大类的基础上,通过量化优选、现场调研深入解析基金的二级细分策略。根据现代资产组合理论,结合各二级策略不同的逻辑、收益风险特征、低相关的历史业绩表现进行组合配置,其中股票多头策略占比64%,中性策略占比20%,CTA及衍生品策略占比16%,并在各大类策略中做二级策略均衡,使得投资组合的风险分散。《

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》将按既定规则,持续跟踪成份基金,不断挖掘新的候选基金,逐步优化成份基金。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  从历史表现来看,中基优选私募基金50指数具备了走势相对稳健良好,回撤较小,修复回撤时间较短的特点。

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  (一)指数表现

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  中基私募50指数在2022年9月23日当周收于1650.87点,较9月16日当周下跌1.21%。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  图1:中基优选私募基金50指数走势图

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  (2019年7月1日至2022年9月23日)

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  指标方面,中基私募50指数年化收益率在17%左右,远超沪深300指数年化收益率;风险方面,中基私募50指数的年化波动率不到12%,最大回撤不到14%,均显着低于沪深300指数;风险收益比方面,中基私募50指数的夏普比率在1.3左右,而沪深300指数的夏普比率为负。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

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  (二)成份表现

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  上周,中基私募50指数下跌1.21%,股票多头策略、对冲策略、CTA及衍生品策略分别亏损1.11%、0.03%和0.07%。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

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  股票多头策略下量化指增策略亏损最少;对冲策略下中高频alpha策略和多策略类型的子基金有一定的斩获;CTA与衍生品策略下的另类策略获得盈利。

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  上周50支成份基金中有9支盈利,从统计指标上看,三类策略中仅有股票多头策略的盈亏分布比较均衡。

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  三、中基优选私募基金50稳健型指数 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

(小编:财神)

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