最新！中基私募50指数月报来了

发布时间：2023-03-12 00:08来源：全球财经散户吧字号：大 中 小

　　一、市场回顾

　　农历新年后，国内多项政策出台，推动疫情后的经济恢复，这些经济刺激政策主要集中于房地产行业、汽车行业和互联网行业。金融方面，全面实行股票发行注册制改革正式落地实施，这对中国资本市场的发展意义深远。国际方面，自“流浪气球”、俄乌冲突等事件导致大国之间的关系更加复杂，国际协作水平的降低、局部战争和美联储的持续紧缩政策导致经济增长难度增大。

　　市场方面，2月以来，A股震荡走弱，成交量较前期上涨阶段有所放大。板块上看，ChatGPT概念带动互联网相关板块走强，另外电信、机械设备也有较大涨幅，跌幅较大的板块有医疗、有色、汽车、半导体等；风格上看，中小盘股票在此期间的多数时间占优；基差方面，中证500指数和中证1000指数期货多处于贴水状态，且后者贴水幅度较大，上证50指数和沪深300指数多数时间保持小幅升水。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　港股方面，年后港股涨势结束并开启了缓慢下跌过程，恒生科技指数表现较弱，板块上看，电信和能源表现显着强于大盘。美股方面，美联储表态称高利率将持续更长时间，市场乐观情绪消散，美股三大指数在2月转跌。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　大宗商品市场方面，俄乌冲突给商品市场带来的冲击逐步减弱，在全球需求放缓的背景下，原油、有色金属价格走弱，美元指数在2月一改弱势并逐步攀升到105点。多数农产品先扬后抑。国内商品市场分化，其中工业品转弱，农产品先抑后扬。板块上看，有色冶炼加工概念领跌，其次为化工板块，黑色板块相对较强，农产品内各品种涨跌不一，谷物有所上涨、油脂板块震荡、软商品涨势较强。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　总体上看，2月A股弱市震荡，商品趋势转向并开始分化，中基私募50指数在2月表现良好。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　二、中基优选私募基金50指数

　　《

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》以促进行业发展为初衷，经长时间酝酿及充分准备，推出“中基优选私募基金指数（系列）”，努力将“中基优选私募基金指数”打造成为权威的可投资私募指数，推动私募基金指数化投资，促进国内证券私募行业的健康发展。2021年3月5日，《

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》正式发布该系列的旗舰指数——“中基优选私募基金50指数”（简称“中基私募50指数”）。

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　　“中基优选私募基金50指数”共包括50只成份基金，成份基金均来自于市场主流的策略，包括股票多头策略、中性策略和CTA及衍生品策略，并在此大类的基础上，通过量化优选、现场调研深入解析基金的二级细分策略。根据现代资产组合理论，结合各二级策略不同的逻辑、收益风险特征、低相关的历史业绩表现进行组合配置，其中股票多头策略占比64%，中性策略占比20%，CTA及衍生品策略占比16%，并在各大类策略中做二级策略均衡，使得投资组合的风险分散。《

》将按既定规则，持续跟踪成份基金，不断挖掘新的候选基金，逐步优化成份基金。

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　　从历史表现来看，中基优选私募基金50指数具备了走势相对稳健良好，回撤较小，修复回撤时间较短的特点。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　（一） 指数表现 1、指数走势

　　2023年2月，中基优选私募基金50指数（以下简称“中基私募50指数”）表现良好。在A股弱市震荡的行情背景下，中基私募50指数下跌1.13%。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

　　最近一年，沪深300指数下跌幅度8.14%，而中基私募50指数仅下跌1.42%，不仅跑赢沪深300指数，还获得了6.72%的超额收益；基准日2019年7月1日至今，中基私募50指数累计盈利70.77，远超沪深300指数累计收益7.97%，累计超额收益达62.80%。

　　

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　　2、业绩指标

　　业绩指标方面，基准日以来，中基私募50指数年化收益率超过16%，远超同期沪深300指数表现，中基私募50指数盈利能力突出；风险方面，中基私募50指数年化波动率在12%左右，显着低于沪深300指数的18%，最大回撤也较小，因此在风险收益指标上，中基50指数的夏普比率达到1.2，远超沪深300指数的夏普比率。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　

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(小编：财神)